Механическая торговая система – это программа, которая анализирует поступающую информацию по изменению цены, значениям индикаторов и подаёт сигнал, о необходимсти входа или выхода из рынка, реализуя Вашу стратегию торговли. Многие профессиональные трейдеры используют одну или несколько механических торговых систем в своей работе. Следует помнить, что использование механической торговой системы, в условиях постоянно меняющихся рынков (в частности рынка Forex), предполагает постоянный мониторинг ее работы и периодический пересмотр ее параметров.
Не секрет, что многие трейдеры ищут чашу грааля, покупая или получая бесплатно хитрую машину способную озолотить их карман.
Другая часть трейдеров пытаются с первых шагов начать создавать свою механическую торговую систему, не придавая значение своему опыту и навыкам в работе на финансовом или фондовом рынке. Эти подходы имеют право на существование, но к сожалению, для многих трейдеров этот путь поиска приводит к отрицательному результату. Необходимо самостоятельно и правильно оценить свой профессиональный уровень, на котором мы находимся. И в этой ситуации нам некого обманывать кроме как самих себя. Честно ответив на этот вопрос, Вы на основательно продвинетесь к созданию нужной вам стратегии торговли и механической торговой системы.
Очередное заблуждение в том, что мы думаем, если у нас есть механическая торговая система, значит, и всю ответственность в принятии торговых решений можно возложить на неё. Наша команда Центра "Trade-plus" готова не просто делиться своими разработками, но и помогать разобраться и подобрать торговую систему и стратегию торговли под себя.
Следует отметить, что для правильного прогнозирования и принятия соответствующих решений, главная проблема многих участников валютного рынка Forex и фондового рынка – это вовсе не недостаток информации, как многим может показаться, а её явный избыток. Хотя, безусловно, для правильного анализа и принятия решений, информация играет существенную роль. Отсюда следует, что на каждого трейдера обрушивается огромный поток информации, новостей, прогнозов, графических, компьютерных данных и анализов. К тому же, не дают расслабиться доморощенные и авторитетные аналитики, которые пытаются навязать трейдерам свои мудрые советы. Такая ситуация на рынке для неопытных трейдеров не способствует прибыльной торговле. Именно работа с хорошей механической торговой системой по собственнойторговой стратегии позволит трейдерам убрать многие психологические и эмоциональные барьеры при принятии торговых решений.
Механическая торговая система должна, прежде всего, дисциплинировать трейдера, лишать его эмоционального подхода при принятии торговых решений. Ещё одним важным моментом эффективности механической торговой системы должно быть выполнение поставленной задачи и своевременное закрытие прибыльных позиций, сокращение убытков и сохранение депозита для дальнейшей работы. Ориентируясь на создание эффективной механической торговой системы, мы должны исходить из таких критериев оценки, которые подпадают в общепризнанные и доступные понятия о качественной торговой стратегии.
Типы мехнических торговых систем (МТС)
Существует три основных типа торговых систем, построенных на отдельных или объединённых торговых идеях (правилах), которые могут быть рекомендованы для торговли:
- Следующие за трендом. Эти системы с помощью простого правила, или используя несколько правил оценивают динамику рынка: движется ли рынок вверх, вниз или в сторону, тем самым определяя направление тренда. В качестве правил анализа направления могут быть использованы трендовые индикаторы и фильтры тенденций.
- Системы, основанные на прорыве уровней сопротивления или поддержки. Такие системы подают сигнал в направлении прорыва после смены тренда или после бокового тренда. Системы на основе прорыва менее всего компьютеризированы, в силу сложности искусственного определения уровней и подразумевают использование субъективного подхода, что фактически превращает этот вид систем в стратегию решаемую индивидуальным подходом.
- Коридор цен - система, созданная специально, чтобы получить прибыль в течение периодов, когда рынок находится в каком-либо диапазоне цены. Этот вид систем более компьютеризирован, в силу большей возможности задания математических формул и автоматизации условий подачи сигнала.
Многие профессиональные трейдеры учреждений, особенно, макет-мейкеры имеют серии систем, отражающих каждое из этих направлений, чтобы извлекать прибыль из торговли на рынке при любом действующем тренде. Очень важно иметь подходящую тип системы для каждого состояния рынка, поскольку трендовые системы приводят к постоянным дерганьям при боковом тренде, а системы основанные на пробое имеют обыкновение ошибаться при коррекциях, что в обоих случаях приводит к заметной потере капитала, и нервным перегрузкам
По способу применения (использования) МТС бывают:
- Механические
- Механические-роботы
- Полумеханические
Механические торговые системы (МТС) - это компьютерные программы, которые используя ценовые данные (итогов торгов) определяют: по какой цене и в каких объёмах следует покупать/продавать ценные бумаги (валюту). В основе МТС лежит определённая система правил или идей, эффективность которых была проверена на ценовой истории. Функции человека заключаются в потдержании работоспособности торговой системы: вовремя запускать, вести визуальный контроль и анализ правильности работы МТС, передавать приказы (ордера) выдаваемые МТС в реальную торговую систему. Человек не влияет на принятие торгового решения, но может в любой момент остановить работу МТС.
Механические торговые системы - роботы - это компьютерные программы с автоматическим выставление котировок в реальную торговую систему. Человек потдержает работоспособностьторговой системы: вовремя запускает, ведёт визуальный контроль и анализ правильности работыМТС. Человек не влияет на принятие торгового решения, но может в любой момент остановить работу МТС.
Полумеханические торговые системы (ПМТС) - отличаются от МТС тем, что человек может влиять на инвестиционное решение.
Это обусловлено невозможностью компьютезировать правила или идеи, лежащие в основеторговой системы ТС.
В зависимости от периода применения (использования) МТС делятся на:
- Внутридневные
- Дневные
- Недельные
- Месячные
Различие МТС с различным периодом заключается в том, что, во-первых, для принятия решения используются графики построенные на объединяющих данных (недельных, месячных), а во-вторых, покупки/продажи происходят не в один день, а растянуты во времени, например для недельной МТС это 2-3 дня, а для месячной МТС это неделя и более. Эта особенность облегчает размещение средств и в некоторой степени снижает риски.
